Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen
Thomas Kaiser (auth.)
Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.
Рік:
2013
Видання:
1
Видавництво:
Springer-Verlag
Мова:
german
Сторінки:
127
ISBN 10:
3824466252
ISBN 13:
9783824466252
Серії:
Empirische Finanzmarktforschung / Empirical Finance
Файл:
PDF, 2.82 MB
IPFS:
,
german, 2013
Скачування цієї книги недоступне за скаргою правовласника
Beware of he who would deny you access to information, for in his heart he dreams himself your master
Конвертуйте файли
Більше результатів пошуку
Інші переваги 
